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市场事实 · 客观行情报告

沪深300(IF0)行情事实报告

只使用已收盘K线不同周期独立观察不预测涨跌

数据截至 2026-10-30 · 仅使用已收盘K线
IF2612

选择要看的周期

默认日线，其他周期自己切换。

主连主力合约
休市 · 最近已收盘交易日 2026-10-30

已收盘K线 · 独立周期

沪深300(IF0) · 周线

先读五维客观事实，再看K线与放量带；点击任意K线可核对该根开高低收、成交量和持仓量。

—
快速复盘从第1根开始 · 每隔固定秒数新增1根
当前显示全部K线放量带：满20根已收盘K线后显示最大成交量锚点

播放时只用从最早K线到当前游标的已揭示历史，选择其中成交量最大的K线作为唯一锚点；缩放和平移不改变分析边界。快速复盘仍只隐藏未来画面，完整数据已随报告加载，不用于严格防前视训练。

▬最大成交量放量带(随分析窗口更新)▬持仓量线●数据质量标记滚轮缩放 · 拖动平移 · 双击复位 · 点击看详情双指缩放 · 单指平移 · 双击复位 · 点击看详情
当前可见窗口完整已收盘样本五维事实仅使用窗口内已收盘K线
价格位置价格位置暂不可判定
量价配合成交量比较样本不足，至少需要40根已收盘K线
持仓配合最新持仓较20根前变化 +361.25%
时间结构截至 2026-11-01 00:27 · 已收盘 28 根
波动状态近14根平均真实波幅 156.60，占最新收盘价 3.99%
查看结构、均线与样本量
结构与均线事实均线排列样本不足
规则状态变化无明显变化
样本量28 根
描述范围统一市场状态只描述事实，不输出买入或卖出信号。

已收盘K线 · 独立周期

沪深300(IF0) · 日线

先读五维客观事实，再看K线与放量带；点击任意K线可核对该根开高低收、成交量和持仓量。

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快速复盘从第1根开始 · 每隔固定秒数新增1根
当前显示全部K线放量带：满20根已收盘K线后显示最大成交量锚点

播放时只用从最早K线到当前游标的已揭示历史，选择其中成交量最大的K线作为唯一锚点；缩放和平移不改变分析边界。快速复盘仍只隐藏未来画面，完整数据已随报告加载，不用于严格防前视训练。

▬最大成交量放量带(随分析窗口更新)▬持仓量线●数据质量标记滚轮缩放 · 拖动平移 · 双击复位 · 点击看详情双指缩放 · 单指平移 · 双击复位 · 点击看详情
当前可见窗口完整已收盘样本五维事实仅使用窗口内已收盘K线
价格位置最新收盘位于前20根收盘区间之外
量价配合近20根均量 / 前20根均量 2.01 倍
持仓配合最新持仓较20根前变化 +8.14%
时间结构截至 2026-11-01 00:27 · 已收盘 121 根
波动状态近14根平均真实波幅 85.34，占最新收盘价 2.17%
查看结构、均线与样本量
结构与均线事实日线高低点下移。最近确认高点 4331.6（2026-10-08）→4066.6（2026-10-27）；最近确认低点 4045.2（2026-10-15）→3897.6（2026-10-23）。左右各2根已收盘K线确认；未确认点不参与。
规则状态变化收盘移至前20根收盘区间之外
样本量121 根
描述范围统一市场状态只描述事实，不输出买入或卖出信号。

已收盘K线 · 独立周期

沪深300(IF0) · 小时线

先读五维客观事实，再看K线与放量带；点击任意K线可核对该根开高低收、成交量和持仓量。

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快速复盘从第1根开始 · 每隔固定秒数新增1根
当前显示全部K线放量带：满20根已收盘K线后显示最大成交量锚点

播放时只用从最早K线到当前游标的已揭示历史，选择其中成交量最大的K线作为唯一锚点；缩放和平移不改变分析边界。快速复盘仍只隐藏未来画面，完整数据已随报告加载，不用于严格防前视训练。

▬最大成交量放量带(随分析窗口更新)▬持仓量线●数据质量标记滚轮缩放 · 拖动平移 · 双击复位 · 点击看详情双指缩放 · 单指平移 · 双击复位 · 点击看详情
当前可见窗口完整已收盘样本五维事实仅使用窗口内已收盘K线
价格位置位于前20根收盘区间中部
量价配合近20根均量 / 前20根均量 0.88 倍
持仓配合最新持仓较20根前变化 -0.25%
时间结构截至 2026-11-01 00:27 · 已收盘 136 根
波动状态近14根平均真实波幅 35.74，占最新收盘价 0.90%
查看结构、均线与样本量
结构与均线事实收盘低于20期均收，20期均收低于60期均收
规则状态变化持仓状态变化
样本量136 根
描述范围统一市场状态只描述事实，不输出买入或卖出信号。
数据质量提示（沪深300 IF0）
  • 日线：检测到 1 处时间空档（相邻K线间隔明显偏大），可能为长假/停盘/缺数据。示例：2026-10-08 前约 8 天无数据。
  • 周线：检测到 1 根残周K线（本品种周线正常约 5 个交易日，实际不足 3.0 个），多见于春节/国庆等长假；这些周的高低点、成交量代表性低于正常整周。示例：2026-10-09（2个交易日）。
数据区间与计算口径
数据区间 2026-04-20 ～ 2026-10-30日线 130 根小时线 136 根放量带按分析窗口最大成交量更新
数据说明 · 合约身份与行情序列

本页数据来源：天勤·当前主力 CFFEX.IF2612

主力合约 · 本页锁定 CFFEX.IF2612；切换周期沿用该月份。重新打开主力合约时读取最新主力。 不按固定日期换月，跟随天勤主力映射；已有回放、持仓不自动移仓。
当前合约已确认
研究序列IF0实际月份IF2612身份截至2026-10-30 14:59:59.808003事实截至2026-10-30T00:00:00解析时间2026-11-01T00:27:57.361365+00:00
数据状态数据已就绪

当前合约、数据日期和已收盘K线已通过核对。

先读五维事实，再决定继续观察或停止查看。
模拟研究筛选（进阶工具）

SIMULATION RESEARCH

模拟研究筛选台

打开模拟交易记录

规则计算顺序：先过数据完整性与可执行性硬门槛；候选不少于3个时，再用成交量与持仓量做同周期横截面流动性淘汰；最后按价格结构25%、成交参与25%、持仓参与20%、时间有效性15%、波动可控性15%排序，并对路径噪声、缩量和远离放量带的追价风险扣分。筛选单位是“品种 × 周期”，周期之间不确认、不共振。未经收益回测，只用于模拟研究排序。

#1

沪深300(IF0) · 周线

规则优先组
96/100 · 当前规则分 96/100；排除条件触发 0 项

独立研究对象：IF0 × 周线，不引用其他周期结论。

  • 价格均线排列样本不足；价格位置暂不可判定；路径效率 0.35
    17/20
  • 成交量成交量比较样本不足，至少需要40根已收盘K线；本周期近段比较：近7根/前段均量 2.72 倍；最近3根中有3根超过常态1.10倍，超过量能阈值的记录至少2根
    20/20
  • 持仓量最新持仓较20根前变化 +361.25%；当前持仓处本周期 96% 分位
    20/20
  • 时间周期周线独立样本 28 根；最新 2026-10-30 00:00；数据新鲜；全部为已收盘K线
    20/20
  • 波动率近14根平均真实波幅 156.60，占最新收盘价 3.99%；平均真实波幅(14) 156.60，平均真实波幅% 3.99%，处本周期历史 25% 分位；最新跳空 0.13 平均真实波幅
    20/20
查看评分依据
  • 只使用本周期数据；其他周期不参与确认，也不影响本分数。
  • 五维原始分各20分；当前规则权重为价格25%、成交量25%、持仓量20%、时间15%、波动率15%。
  • 先过数据完整性和可执行性硬门槛，再按结构、参与、位置与风险排序；分数不预测涨跌。
带入五维，记录模拟计划 →
#2

沪深300(IF0) · 日线

规则优先组
93/100 · 当前规则分 93/100；排除条件触发 0 项

独立研究对象：IF0 × 日线，不引用其他周期结论。

  • 价格日线高低点下移。最近确认高点 4331.6（2026-10-08）→4066.6（2026-10-27）；最近确认低点 4045.2（2026-10-15）→3897.6（2026-10-23）。左右各2根已收盘K线确认；未确认点不参与。；最新收盘位于前20根收盘区间之外；路径效率 0.29
    16/20
  • 成交量近20根均量 / 前20根均量 2.01 倍；本周期近段比较：近20根/前段均量 2.01 倍；最近3根中有2根超过常态1.10倍，超过量能阈值的记录至少2根
    20/20
  • 持仓量最新持仓较20根前变化 +8.14%；当前持仓处本周期 98% 分位
    18/20
  • 时间周期日线独立样本 121 根；最新 2026-10-30 00:00；数据新鲜；全部为已收盘K线
    20/20
  • 波动率近14根平均真实波幅 85.34，占最新收盘价 2.17%；平均真实波幅(14) 85.34，平均真实波幅% 2.17%，处本周期历史 62% 分位；最新跳空 0.53 平均真实波幅
    20/20
查看评分依据
  • 只使用本周期数据；其他周期不参与确认，也不影响本分数。
  • 五维原始分各20分；当前规则权重为价格25%、成交量25%、持仓量20%、时间15%、波动率15%。
  • 先过数据完整性和可执行性硬门槛，再按结构、参与、位置与风险排序；分数不预测涨跌。
带入五维，记录模拟计划 →
#3

沪深300(IF0) · 小时线

规则优先组
88/100 · 当前规则分 88/100；排除条件触发 0 项

独立研究对象：IF0 × 小时线，不引用其他周期结论。

  • 价格收盘低于20期均收，20期均收低于60期均收；位于前20根收盘区间中部；路径效率 0.16
    13/20
  • 成交量近20根均量 / 前20根均量 0.88 倍；最新量/历史同钟点中位量 1.50 倍（样本 20）；最近3根中有3根超过常态1.10倍，超过量能阈值的记录至少2根
    20/20
  • 持仓量最新持仓较20根前变化 -0.25%；当前持仓处本周期 80% 分位
    17/20
  • 时间周期小时线独立样本 136 根；最新 2026-10-30 13:00；数据新鲜；全部为已收盘K线
    20/20
  • 波动率近14根平均真实波幅 35.74，占最新收盘价 0.90%；平均真实波幅(14) 35.74，平均真实波幅% 0.90%，处本周期历史 67% 分位；最新跳空 0.12 平均真实波幅
    20/20
查看评分依据
  • 只使用本周期数据；其他周期不参与确认，也不影响本分数。
  • 五维原始分各20分；当前规则权重为价格25%、成交量25%、持仓量20%、时间15%、波动率15%。
  • 先过数据完整性和可执行性硬门槛，再按结构、参与、位置与风险排序；分数不预测涨跌。
带入五维，记录模拟计划 →
#4

沪深300(IF0) · 30分

规则优先组
88/100 · 当前规则分 88/100；排除条件触发 0 项

独立研究对象：IF0 × 30分，不引用其他周期结论。

  • 价格收盘低于20期均收，20期均收低于60期均收；接近前20根收盘低点；路径效率 0.13
    13/20
  • 成交量近20根均量 / 前20根均量 1.04 倍；最新量/历史同钟点中位量 1.19 倍（样本 11）；最近3根中有2根超过常态1.10倍，超过量能阈值的记录至少2根
    18/20
  • 持仓量最新持仓较20根前变化 +5.22%；当前持仓处本周期 82% 分位
    19/20
  • 时间周期30分独立样本 89 根；最新 2026-10-30 14:00；数据新鲜；全部为已收盘K线
    20/20
  • 波动率近14根平均真实波幅 28.49，占最新收盘价 0.72%；平均真实波幅(14) 28.49，平均真实波幅% 0.72%，处本周期历史 62% 分位；最新跳空 0.00 平均真实波幅
    20/20
查看评分依据
  • 只使用本周期数据；其他周期不参与确认，也不影响本分数。
  • 五维原始分各20分；当前规则权重为价格25%、成交量25%、持仓量20%、时间15%、波动率15%。
  • 先过数据完整性和可执行性硬门槛，再按结构、参与、位置与风险排序；分数不预测涨跌。
带入五维，记录模拟计划 →
这份报告怎么看 · 一步一步的流程与计算口径
  1. 先选择一个“品种 × 周期”；周线、日线、小时线和30分分别独立计算。
  2. 先读价格、成交量、持仓量、时间周期、波动率五项客观事实，再看K线图核对。
  3. K线图显示区间高低点和放量带；红涨绿跌，点击任意K线显示时间、开高低收、成交量和持仓量。
  4. 放量带上沿和下沿仅描述价格相对锚点的位置，不判定支撑、压力是否有效。
  5. 本报告只描述行情结构和位置，不提供买卖、止损、目标或仓位建议。
展开计算参数
  • 放量带：分析窗口满20根后，取窗口内成交量最大的一根已收盘K线；同量时取较晚一根。
  • 放量带上下沿为这根锚点K线的最高价和最低价，不合并其他K线。
  • 日线高低点：左右各2根已收盘K线确认，比较最近两个确认高点和低点；候选点不参与。
  • 平均真实波幅使用近14期；不足14根时明确标注样本不足。
  • 均线排列只描述收盘价与20期、60期均收的关系，不推断走势持续时间。
  • 缺数据或确认点不足时保留未知，不用首尾两段比较替代确认结构。
  • 固定规则和权重仅用于统一、可复现地描述行情，未经收益回测，不构成交易依据。
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